Вообще, сохранёнка по идее должна быть вместе со всеми остальными файлами Puppy в каталоге, который указан в параметре загрузчика psubdir. Более того, если указан psubdir, то Puppy смотрит только в этом каталоге. Если всё же нужно, чтобы файлы Puppy были на одном диске, сохранёнка на другом, то можно попробовать убрать psubdir в параметрах загрузчика.