Странно... У меня все получилось.
1. GParted - Раздел sda9, размонтировать, форматировать в ext2, применить, метка Xlupurus520, применить.
2. Найти папку с файлами vmlinuz, initrd.gz и xlpr_520.sfs, и xlpr_520.sfs переименовать в pup_520.sfs.
3. Меню - Настройка - Универсальный инсталлятор Puppy - Встроенный жесткий диск, ОК, ОК, Установить Puppy на sda9, ОК, Каталог, найти pup_520.sfs, ВЫБРАТЬ ЕГО, ОК, FULL, редактировать menu.lst.
4. Старт новой системы.
Может, не ткнул в тот файл?